전략 비교 · 기준일 2026-07-04 03:49:27Z
백테스트 비교
동일 종목 Buy & Hold, 200일 이동평균 타이밍, 선택 벤치마크와 4단계 Stage Walk-forward를 같은 형식으로 비교합니다.
백테스트 한계
동일 기간 과거 데이터 비교입니다. 기본 벤치마크는 SPY, 거래비용은 0.02%, 슬리피지는 0.03%로 가정합니다. 비용 입력값 1은 0.01%를 뜻합니다. 과거 결과는 미래 성과를 보장하지 않으며 투자 판단은 사람이 최종 검토해야 합니다.
로그인하면 백테스트 이력을 저장할 수 있습니다.
이력은 요청 조건과 요약 지표만 저장하며, 원본 가격 데이터는 다시 실행해 확인합니다.
결과 해석 카드
숫자를 바로 투자 결론으로 보지 않고, 초과 수익·낙폭·매매 부담을 나누어 읽습니다.
초과 수익
벤치마크 Buy & Hold · +68.07%
벤치마크 Buy & Hold은 동일 종목 Buy & Hold 대비 누적 수익률 차이가 +32.25%p입니다.
낙폭 방어
200일 이동평균 타이밍 · 최대 낙폭(MDD) -6.96%
최대 낙폭이 작아도 수익률과 회복 기간이 충분한지 같이 확인하세요.
매매 부담
올웨더 포트폴리오 · 거래 65회
거래 횟수가 많을수록 비용, 세금, 심리적 지속 가능성을 더 엄격히 봅니다.
좋게 볼 점
벤치마크 Buy & Hold의 누적 수익률이 +68.07%로 가장 높았습니다.
주의할 점
200일 이동평균 타이밍의 최대 낙폭(MDD)이 -6.96%로 가장 작았습니다. 수익률만 보지 말고 낙폭과 회복 기간을 함께 보세요.
다음 확인 행동
올웨더 포트폴리오의 거래 횟수는 65회입니다. 실제 채택 전 비용, 세금, 계속 따를 수 있는지를 점검하세요.
데이터 기준과 계산 가능 상태
외부 일봉 데이터 기준으로 각 전략의 실제 평가 마지막 날짜와 계산 가능 여부를 확인합니다.
4단계 Stage Walk-forward
AOR
데이터 부족 또는 계산 실패
확인 필요
올웨더 포트폴리오
DBC/GLD/IEF/SPY/TLT
최종 평가일 2026-07-02
수익 관찰
동일 종목 Buy & Hold
AOR
최종 평가일 2026-07-02
수익 관찰
200일 이동평균 타이밍
AOR
최종 평가일 2026-07-02
수익 관찰
전략 비교 결과
기간 2023-07-04 ~ 2026-07-03| 전략 | 대상 | 기간 | 누적 수익률 | 연평균 수익률(CAGR) | 최대 낙폭(MDD) | 변동성 | Sharpe | 승률 | 회전율 | 최악 월 | 최악 연도 | 최악 낙폭 구간 | 회복 기간 | 거래 횟수 | 비고 | 실행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4단계 Stage Walk-forward | AOR | 2023-07-04 ~ 2026-07-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 미회복 또는 해당 없음 | - | 계산 비용이 큰 walk-forward 비교는 선택 입력을 켠 뒤 실행하거나 전용 화면에서 세부 파라미터를 확인합니다. | 보기 |
| 올웨더 포트폴리오 | DBC/GLD/IEF/SPY/TLT | 2023-07-05 ~ 2026-07-02 | +18.81% | +5.92% | -11.01% | +8.99% | 0.70 | +53.93% | +8.64% | -4.82% | +2.08% | 2023-07-19 ~ 2023-10-25 | 63일 | 65 | 구성 자산을 목표 비중으로 3개월마다 리밸런싱하는 연구용 기준선입니다. 배당, 세금, 현금 이자는 별도로 반영하지 않습니다. | 보기 |
| 동일 종목 Buy & Hold | AOR | 2023-07-05 ~ 2026-07-02 | +35.82% | +10.77% | -10.56% | +9.51% | 1.13 | +54.59% | +0.13% | -3.98% | +4.29% | 2024-12-06 ~ 2025-04-08 | 55일 | 1 | 첫 거래일 종가 대비 마지막 거래일 종가로 계산한 100% 보유 기준선입니다. | 보기 |
| 200일 이동평균 타이밍 | AOR | 2023-07-05 ~ 2026-07-02 | +27.31% | +8.40% | -6.96% | +7.92% | 1.06 | +49.13% | +1.99% | -3.87% | +2.57% | 2024-12-06 ~ 2025-05-06 | 98일 | 15 | 전일 종가가 200일 SMA 위에 있으면 다음 거래일 시가에 보유하고, 아니면 현금으로 전환하는 단순 비교 기준선입니다. 현금 수익률은 0%로 가정합니다. | 보기 |
| 듀얼 모멘텀(12개월) | AOR/TLT | 2023-07-05 ~ 2026-07-02 | +26.14% | +8.06% | -15.17% | +9.50% | 0.87 | +54.59% | +1.73% | -8.26% | +4.49% | 2024-12-06 ~ 2025-04-10 | 197일 | 13 | 252거래일 모멘텀으로 성장 자산과 방어 자산을 비교하고, 전일 기준 우세한 자산을 다음 거래일 시가에 보유하는 연구용 기준선입니다. | 보기 |
| 벤치마크 Buy & Hold | SPY | 2023-07-05 ~ 2026-07-02 | +68.07% | +18.93% | -19.00% | +15.32% | 1.21 | +56.86% | +0.13% | -5.25% | +7.26% | 2025-02-19 ~ 2025-04-08 | 80일 | 1 | 시장 대비 감각을 위한 선택형 벤치마크 ETF 100% 보유 기준선입니다. | 보기 |
전략별 상세 요약
표에서 놓치기 쉬운 리스크와 다음 확인 행동을 카드로 다시 정리합니다.AOR · 2023-07-04 ~ 2026-07-03
4단계 Stage Walk-forward
좋게 볼 점
계산 가능한 데이터가 없어 결과를 표시하지 못했습니다.
주의할 점
심볼, 기간, 데이터 제공 상태를 확인한 뒤 다시 실행하세요.
다음 확인 행동
전략 상세 또는 입력 조건을 열어 계산 조건을 조정하세요.
계산 비용이 큰 walk-forward 비교는 선택 입력을 켠 뒤 실행하거나 전용 화면에서 세부 파라미터를 확인합니다.
현재 계산 없음
진입 0회
청산 0회
데이터 부족 또는 계산 실패
최근 신호: 신호 없음 · 신호 없음
전략 신호 요약이 제공되지 않았습니다.
결과 해석
요약 아티팩트가 아직 제공되지 않았습니다.
낙폭 확인
낙폭 구간 요약이 없습니다.
수익 곡선
수익 곡선 요약이 없습니다.
신호 타임라인
신호 타임라인 요약이 없습니다.
DBC/GLD/IEF/SPY/TLT · 2023-07-05 ~ 2026-07-02
올웨더 포트폴리오
좋게 볼 점
누적 +18.81%, 연평균 수익률(CAGR) +5.92%, 최대 낙폭(MDD) -11.01%, 거래 65회
주의할 점
최악 월 -4.82%, 최악 연도 +2.08%, 최악 낙폭 구간 2023-07-19 ~ 2023-10-25, 회복 기간 63일
다음 확인 행동
수익률만 보지 말고 낙폭, 거래 횟수, 실제 비용과 세금 부담을 함께 검토하세요.
구성 자산을 목표 비중으로 3개월마다 리밸런싱하는 연구용 기준선입니다. 배당, 세금, 현금 이자는 별도로 반영하지 않습니다.
현재 Long
진입 65회
청산 0회
최종 평가일 2026-07-02
최근 신호: 2026-07-01 · 리밸런싱 실행
3개월마다 목표 비중으로 재조정한 포트폴리오 기준선입니다.
결과 해석
올웨더 포트폴리오은 누적 +18.81%, 최대 낙폭 -11.01%로 요약됩니다.
낙폭 확인
최대 낙폭은 2023-07-19 ~ 2023-10-25 구간을 중심으로 확인하세요. Stage 체류 정보가 없는 전략입니다.
수익 곡선
압축 수익 곡선은 0.996에서 1.188로 이동했습니다.
신호 타임라인
최근 신호는 2026-07-01의 리밸런싱 실행이며, 현재 상태는 Long입니다.
압축 수익 곡선
2023-07-05 -0.4%
2023-10-10 -7.1%
2024-01-19 -0.2%
2024-04-26 +0.1%
2024-08-05 +6.1%
2024-11-08 +8.5%
AOR · 2023-07-05 ~ 2026-07-02
동일 종목 Buy & Hold
좋게 볼 점
누적 +35.82%, 연평균 수익률(CAGR) +10.77%, 최대 낙폭(MDD) -10.56%, 거래 1회
주의할 점
최악 월 -3.98%, 최악 연도 +4.29%, 최악 낙폭 구간 2024-12-06 ~ 2025-04-08, 회복 기간 55일
다음 확인 행동
수익률만 보지 말고 낙폭, 거래 횟수, 실제 비용과 세금 부담을 함께 검토하세요.
첫 거래일 종가 대비 마지막 거래일 종가로 계산한 100% 보유 기준선입니다.
현재 Long
진입 1회
청산 0회
최종 평가일 2026-07-02
최근 신호: 2023-07-05 · 첫 거래일 매수 후 보유
동일 기간 100% 보유 기준선입니다.
결과 해석
동일 종목 Buy & Hold은 누적 +35.82%, 최대 낙폭 -10.56%로 요약됩니다.
낙폭 확인
최대 낙폭은 2024-12-06 ~ 2025-04-08 구간을 중심으로 확인하세요. Stage 체류 정보가 없는 전략입니다.
수익 곡선
압축 수익 곡선은 1.000에서 1.358로 이동했습니다.
신호 타임라인
최근 신호는 2023-07-05의 첫 거래일 매수 후 보유이며, 현재 상태는 Long입니다.
압축 수익 곡선
2023-07-05 0.0%
2023-10-10 -3.0%
2024-01-19 +3.5%
2024-04-26 +6.3%
2024-08-05 +8.2%
2024-11-08 +15.6%
AOR · 2023-07-05 ~ 2026-07-02
200일 이동평균 타이밍
좋게 볼 점
누적 +27.31%, 연평균 수익률(CAGR) +8.40%, 최대 낙폭(MDD) -6.96%, 거래 15회
주의할 점
최악 월 -3.87%, 최악 연도 +2.57%, 최악 낙폭 구간 2024-12-06 ~ 2025-05-06, 회복 기간 98일
다음 확인 행동
수익률만 보지 말고 낙폭, 거래 횟수, 실제 비용과 세금 부담을 함께 검토하세요.
전일 종가가 200일 SMA 위에 있으면 다음 거래일 시가에 보유하고, 아니면 현금으로 전환하는 단순 비교 기준선입니다. 현금 수익률은 0%로 가정합니다.
현재 Long
진입 8회
청산 7회
최종 평가일 2026-07-02
최근 신호: 2026-04-01 · Long 전환
200일 SMA 기준 전일 신호를 다음 거래일 시가에 적용했습니다.
결과 해석
200일 이동평균 타이밍은 누적 +27.31%, 최대 낙폭 -6.96%로 요약됩니다.
낙폭 확인
최대 낙폭은 2024-12-06 ~ 2025-05-06 구간을 중심으로 확인하세요. Stage 체류 정보가 없는 전략입니다.
수익 곡선
압축 수익 곡선은 1.000에서 1.273로 이동했습니다.
신호 타임라인
최근 신호는 2026-04-01의 Long 전환이며, 현재 상태는 Long입니다.
압축 수익 곡선
2023-07-05 0.0%
2023-10-10 -2.2%
2024-01-19 +1.8%
2024-04-26 +4.5%
2024-08-05 +6.4%
2024-11-08 +13.7%
AOR/TLT · 2023-07-05 ~ 2026-07-02
듀얼 모멘텀(12개월)
좋게 볼 점
누적 +26.14%, 연평균 수익률(CAGR) +8.06%, 최대 낙폭(MDD) -15.17%, 거래 13회
주의할 점
최악 월 -8.26%, 최악 연도 +4.49%, 최악 낙폭 구간 2024-12-06 ~ 2025-04-10, 회복 기간 197일
다음 확인 행동
수익률만 보지 말고 낙폭, 거래 횟수, 실제 비용과 세금 부담을 함께 검토하세요.
252거래일 모멘텀으로 성장 자산과 방어 자산을 비교하고, 전일 기준 우세한 자산을 다음 거래일 시가에 보유하는 연구용 기준선입니다.
현재 AOR
진입 13회
청산 0회
최종 평가일 2026-07-02
최근 신호: 2025-04-14 · AOR 선택
252거래일 모멘텀으로 성장/방어 자산 중 상대적으로 강한 후보를 선택했습니다.
결과 해석
듀얼 모멘텀(12개월)은 누적 +26.14%, 최대 낙폭 -15.17%로 요약됩니다.
낙폭 확인
최대 낙폭은 2024-12-06 ~ 2025-04-10 구간을 중심으로 확인하세요. Stage 체류 정보가 없는 전략입니다.
수익 곡선
압축 수익 곡선은 1.000에서 1.261로 이동했습니다.
신호 타임라인
최근 신호는 2025-04-14의 AOR 선택이며, 현재 상태는 AOR입니다.
압축 수익 곡선
2023-07-05 0.0%
2023-10-10 -2.0%
2024-01-19 +4.5%
2024-04-26 +7.3%
2024-08-05 +9.3%
2024-11-08 +16.8%
SPY · 2023-07-05 ~ 2026-07-02
벤치마크 Buy & Hold
좋게 볼 점
누적 +68.07%, 연평균 수익률(CAGR) +18.93%, 최대 낙폭(MDD) -19.00%, 거래 1회
주의할 점
최악 월 -5.25%, 최악 연도 +7.26%, 최악 낙폭 구간 2025-02-19 ~ 2025-04-08, 회복 기간 80일
다음 확인 행동
수익률만 보지 말고 낙폭, 거래 횟수, 실제 비용과 세금 부담을 함께 검토하세요.
시장 대비 감각을 위한 선택형 벤치마크 ETF 100% 보유 기준선입니다.
현재 Long
진입 1회
청산 0회
최종 평가일 2026-07-02
최근 신호: 2023-07-05 · 첫 거래일 매수 후 보유
동일 기간 100% 보유 기준선입니다.
결과 해석
벤치마크 Buy & Hold은 누적 +68.07%, 최대 낙폭 -19.00%로 요약됩니다.
낙폭 확인
최대 낙폭은 2025-02-19 ~ 2025-04-08 구간을 중심으로 확인하세요. Stage 체류 정보가 없는 전략입니다.
수익 곡선
압축 수익 곡선은 1.000에서 1.681로 이동했습니다.
신호 타임라인
최근 신호는 2023-07-05의 첫 거래일 매수 후 보유이며, 현재 상태는 Long입니다.
압축 수익 곡선
2023-07-05 0.0%
2023-10-10 -1.9%
2024-01-19 +8.9%
2024-04-26 +14.7%
2024-08-05 +16.8%
2024-11-08 +35.0%
추천 연구 도구
4단계 Stage Walk-forward 백테스트
기존 Stage 판정과 walk-forward 재최적화 로직을 유지한 연구용 백테스트 도구입니다.