전략 비교 · 기준일 2026-07-04 03:45:42Z

백테스트 비교

동일 종목 Buy & Hold, 200일 이동평균 타이밍, 선택 벤치마크와 4단계 Stage Walk-forward를 같은 형식으로 비교합니다.

로그인하면 백테스트 이력을 저장할 수 있습니다.
이력은 요청 조건과 요약 지표만 저장하며, 원본 가격 데이터는 다시 실행해 확인합니다.
로그인

기본 설정

심볼과 기간만 바꿔도 비교를 시작할 수 있습니다.
XLK · 이름 확인 중
SPY · 이름 확인 중
0.01% 단위로 입력합니다. 예: 2는 0.02%입니다.
0.01% 단위로 입력합니다. 예: 3은 0.03%입니다.
Walk-forward 자세히 실행

Stage Walk-forward 선택 계산

계산 시간이 길 수 있어 기본값은 꺼져 있습니다. 전용 화면에서는 더 상세한 구간/거래 로그를 볼 수 있습니다.

전략별 가정값

배당·커버드콜·자산배분 전략처럼 결과에 큰 영향을 주는 단순 가정을 직접 확인합니다.
0.01%
예: 350은 연 3.50%입니다. 실제 배당락·세금은 별도 계산하지 않습니다.
0.01%
예: 800은 연 8.00%입니다. 옵션 프리미엄과 분배 변동은 단순화합니다.
개월
올웨더 구성 자산을 몇 개월마다 목표 비중으로 맞출지 정합니다.
Enhanced Weinstein Stage Analysis 고급값
선택 전략이 Weinstein Stage일 때 적용됩니다. 기본값만으로도 실행할 수 있습니다.
일
%
일

데이터 기준

외부 일봉 데이터 일봉 데이터를 사용합니다.

벤치마크 조회 실패 시 다른 비교 결과는 계속 표시하고, 벤치마크 행만 오류 상태로 표시합니다.

결과 해석 카드

숫자를 바로 투자 결론으로 보지 않고, 초과 수익·낙폭·매매 부담을 나누어 읽습니다.
초과 수익
동일 종목 Buy & Hold · +109.48%
동일 종목 Buy & Hold은 동일 종목 Buy & Hold 대비 누적 수익률 차이가 0.00%p입니다.
낙폭 방어
200일 이동평균 타이밍 · 최대 낙폭(MDD) -16.74%
최대 낙폭이 작아도 수익률과 회복 기간이 충분한지 같이 확인하세요.
매매 부담
섹터 로테이션 · 거래 138회
거래 횟수가 많을수록 비용, 세금, 심리적 지속 가능성을 더 엄격히 봅니다.
좋게 볼 점
동일 종목 Buy & Hold의 누적 수익률이 +109.48%로 가장 높았습니다.
주의할 점
200일 이동평균 타이밍의 최대 낙폭(MDD)이 -16.74%로 가장 작았습니다. 수익률만 보지 말고 낙폭과 회복 기간을 함께 보세요.
다음 확인 행동
섹터 로테이션의 거래 횟수는 138회입니다. 실제 채택 전 비용, 세금, 계속 따를 수 있는지를 점검하세요.
결과 다음 행동

저장, 재실행, 튜닝으로 이어가기

결과가 마음에 들어도 바로 투자 판단으로 쓰지 말고, 같은 조건 재실행과 튜닝 비교, 내 전략 후보 저장을 분리해서 확인합니다.

같은 조건 재실행 튜닝으로 보내기 로그인 후 저장

데이터 기준과 계산 가능 상태

외부 일봉 데이터 기준으로 각 전략의 실제 평가 마지막 날짜와 계산 가능 여부를 확인합니다.
4단계 Stage Walk-forward
XLK
데이터 부족 또는 계산 실패
확인 필요
섹터 로테이션
XLB/XLC/XLE/XLF/XLI/XLK/XLP/XLRE/XLU/XLV/XLY
최종 평가일 2026-07-02
수익 관찰
동일 종목 Buy & Hold
XLK
최종 평가일 2026-07-02
수익 관찰
200일 이동평균 타이밍
XLK
최종 평가일 2026-07-02
수익 관찰

전략 비교 결과

기간 2023-07-04 ~ 2026-07-03
전략 대상 기간 누적 수익률 연평균 수익률(CAGR) 최대 낙폭(MDD) 변동성 Sharpe 승률 회전율 최악 월 최악 연도 최악 낙폭 구간 회복 기간 거래 횟수 비고 실행
4단계 Stage Walk-forward XLK 2023-07-04 ~ 2026-07-03 - - - - - - - - - - 미회복 또는 해당 없음 - 계산 비용이 큰 walk-forward 비교는 선택 입력을 켠 뒤 실행하거나 전용 화면에서 세부 파라미터를 확인합니다. 보기
섹터 로테이션 XLB/XLC/XLE/XLF/XLI/XLK/XLP/XLRE/XLU/XLV/XLY 2023-07-05 ~ 2026-07-02 +21.62% +6.75% -20.94% +15.48% 0.49 +54.06% +18.35% -5.83% -1.04% 2025-02-19 ~ 2025-04-08 307일 138 126거래일 상대 모멘텀 상위 3개 섹터를 1개월마다 같은 비중으로 보유하는 연구용 기준선입니다. 최근 리밸런싱 선택 섹터: XLK, XLE, XLI. 보기
동일 종목 Buy & Hold XLK 2023-07-05 ~ 2026-07-02 +109.48% +28.01% -25.79% +24.49% 1.14 +59.92% +0.13% -6.96% +11.63% 2025-02-19 ~ 2025-04-08 65일 1 첫 거래일 종가 대비 마지막 거래일 종가로 계산한 100% 보유 기준선입니다. 보기
200일 이동평균 타이밍 XLK 2023-07-05 ~ 2026-07-02 +90.18% +23.94% -16.74% +20.59% 1.15 +54.99% +1.46% -6.96% +11.63% 2024-07-10 ~ 2024-08-05 329일 11 전일 종가가 200일 SMA 위에 있으면 다음 거래일 시가에 보유하고, 아니면 현금으로 전환하는 단순 비교 기준선입니다. 현금 수익률은 0%로 가정합니다. 보기
듀얼 모멘텀(12개월) XLK/TLT 2023-07-05 ~ 2026-07-02 +92.18% +24.38% -26.05% +22.44% 1.09 +59.65% +1.73% -7.44% +11.63% 2025-02-19 ~ 2025-04-21 100일 13 252거래일 모멘텀으로 성장 자산과 방어 자산을 비교하고, 전일 기준 우세한 자산을 다음 거래일 시가에 보유하는 연구용 기준선입니다. 보기
벤치마크 Buy & Hold SPY 2023-07-05 ~ 2026-07-02 +68.07% +18.93% -19.00% +15.32% 1.21 +56.86% +0.13% -5.25% +7.26% 2025-02-19 ~ 2025-04-08 80일 1 시장 대비 감각을 위한 선택형 벤치마크 ETF 100% 보유 기준선입니다. 보기

전략별 상세 요약

표에서 놓치기 쉬운 리스크와 다음 확인 행동을 카드로 다시 정리합니다.
XLK · 2023-07-04 ~ 2026-07-03

4단계 Stage Walk-forward

확인 필요
좋게 볼 점
계산 가능한 데이터가 없어 결과를 표시하지 못했습니다.
주의할 점
심볼, 기간, 데이터 제공 상태를 확인한 뒤 다시 실행하세요.
다음 확인 행동
전략 상세 또는 입력 조건을 열어 계산 조건을 조정하세요.

계산 비용이 큰 walk-forward 비교는 선택 입력을 켠 뒤 실행하거나 전용 화면에서 세부 파라미터를 확인합니다.

같은 조건 재실행 튜닝으로 보내기 관련 화면 열기
현재 계산 없음 진입 0회 청산 0회 데이터 부족 또는 계산 실패
최근 신호: 신호 없음 · 신호 없음
전략 신호 요약이 제공되지 않았습니다.
결과 해석
요약 아티팩트가 아직 제공되지 않았습니다.
낙폭 확인
낙폭 구간 요약이 없습니다.
수익 곡선
수익 곡선 요약이 없습니다.
신호 타임라인
신호 타임라인 요약이 없습니다.
XLB/XLC/XLE/XLF/XLI/XLK/XLP/XLRE/XLU/XLV/XLY · 2023-07-05 ~ 2026-07-02

섹터 로테이션

계산 완료
좋게 볼 점
누적 +21.62%, 연평균 수익률(CAGR) +6.75%, 최대 낙폭(MDD) -20.94%, 거래 138회
주의할 점
최악 월 -5.83%, 최악 연도 -1.04%, 최악 낙폭 구간 2025-02-19 ~ 2025-04-08, 회복 기간 307일
다음 확인 행동
수익률만 보지 말고 낙폭, 거래 횟수, 실제 비용과 세금 부담을 함께 검토하세요.

126거래일 상대 모멘텀 상위 3개 섹터를 1개월마다 같은 비중으로 보유하는 연구용 기준선입니다. 최근 리밸런싱 선택 섹터: XLK, XLE, XLI.

같은 조건 재실행 튜닝으로 보내기 관련 화면 열기
현재 XLK/XLE/XLI 진입 138회 청산 0회 최종 평가일 2026-07-02
최근 신호: 2026-07-01 · 선택 섹터 XLK, XLE, XLI
상대 모멘텀 상위 섹터 후보를 정해 다음 리밸런싱까지 유지하는 기준선입니다.
결과 해석
섹터 로테이션은 누적 +21.62%, 최대 낙폭 -20.94%로 요약됩니다.
낙폭 확인
최대 낙폭은 2025-02-19 ~ 2025-04-08 구간을 중심으로 확인하세요. Stage 체류 정보가 없는 전략입니다.
수익 곡선
압축 수익 곡선은 1.004에서 1.216로 이동했습니다.
신호 타임라인
최근 신호는 2026-07-01의 선택 섹터 XLK, XLE, XLI이며, 현재 상태는 XLK/XLE/XLI입니다.
압축 수익 곡선
2023-07-05 +0.4% 2023-10-10 -0.9% 2024-01-19 +7.7% 2024-04-26 +12.9% 2024-08-05 +12.0% 2024-11-08 +24.6%
XLK · 2023-07-05 ~ 2026-07-02

동일 종목 Buy & Hold

계산 완료
좋게 볼 점
누적 +109.48%, 연평균 수익률(CAGR) +28.01%, 최대 낙폭(MDD) -25.79%, 거래 1회
주의할 점
최악 월 -6.96%, 최악 연도 +11.63%, 최악 낙폭 구간 2025-02-19 ~ 2025-04-08, 회복 기간 65일
다음 확인 행동
수익률만 보지 말고 낙폭, 거래 횟수, 실제 비용과 세금 부담을 함께 검토하세요.

첫 거래일 종가 대비 마지막 거래일 종가로 계산한 100% 보유 기준선입니다.

같은 조건 재실행 튜닝으로 보내기 관련 화면 열기
현재 Long 진입 1회 청산 0회 최종 평가일 2026-07-02
최근 신호: 2023-07-05 · 첫 거래일 매수 후 보유
동일 기간 100% 보유 기준선입니다.
결과 해석
동일 종목 Buy & Hold은 누적 +109.48%, 최대 낙폭 -25.79%로 요약됩니다.
낙폭 확인
최대 낙폭은 2025-02-19 ~ 2025-04-08 구간을 중심으로 확인하세요. Stage 체류 정보가 없는 전략입니다.
수익 곡선
압축 수익 곡선은 1.000에서 2.095로 이동했습니다.
신호 타임라인
최근 신호는 2023-07-05의 첫 거래일 매수 후 보유이며, 현재 상태는 Long입니다.
압축 수익 곡선
2023-07-05 0.0% 2023-10-10 -1.8% 2024-01-19 +16.1% 2024-04-26 +15.9% 2024-08-05 +14.8% 2024-11-08 +37.5%
XLK · 2023-07-05 ~ 2026-07-02

200일 이동평균 타이밍

계산 완료
좋게 볼 점
누적 +90.18%, 연평균 수익률(CAGR) +23.94%, 최대 낙폭(MDD) -16.74%, 거래 11회
주의할 점
최악 월 -6.96%, 최악 연도 +11.63%, 최악 낙폭 구간 2024-07-10 ~ 2024-08-05, 회복 기간 329일
다음 확인 행동
수익률만 보지 말고 낙폭, 거래 횟수, 실제 비용과 세금 부담을 함께 검토하세요.

전일 종가가 200일 SMA 위에 있으면 다음 거래일 시가에 보유하고, 아니면 현금으로 전환하는 단순 비교 기준선입니다. 현금 수익률은 0%로 가정합니다.

같은 조건 재실행 튜닝으로 보내기 관련 화면 열기
현재 Long 진입 6회 청산 5회 최종 평가일 2026-07-02
최근 신호: 2026-04-09 · Long 전환
200일 SMA 기준 전일 신호를 다음 거래일 시가에 적용했습니다.
결과 해석
200일 이동평균 타이밍은 누적 +90.18%, 최대 낙폭 -16.74%로 요약됩니다.
낙폭 확인
최대 낙폭은 2024-07-10 ~ 2024-08-05 구간을 중심으로 확인하세요. Stage 체류 정보가 없는 전략입니다.
수익 곡선
압축 수익 곡선은 1.001에서 1.902로 이동했습니다.
신호 타임라인
최근 신호는 2026-04-09의 Long 전환이며, 현재 상태는 Long입니다.
압축 수익 곡선
2023-07-05 +0.1% 2023-10-10 -1.7% 2024-01-19 +16.2% 2024-04-26 +16.0% 2024-08-05 +14.9% 2024-11-08 +33.4%
XLK/TLT · 2023-07-05 ~ 2026-07-02

듀얼 모멘텀(12개월)

계산 완료
좋게 볼 점
누적 +92.18%, 연평균 수익률(CAGR) +24.38%, 최대 낙폭(MDD) -26.05%, 거래 13회
주의할 점
최악 월 -7.44%, 최악 연도 +11.63%, 최악 낙폭 구간 2025-02-19 ~ 2025-04-21, 회복 기간 100일
다음 확인 행동
수익률만 보지 말고 낙폭, 거래 횟수, 실제 비용과 세금 부담을 함께 검토하세요.

252거래일 모멘텀으로 성장 자산과 방어 자산을 비교하고, 전일 기준 우세한 자산을 다음 거래일 시가에 보유하는 연구용 기준선입니다.

같은 조건 재실행 튜닝으로 보내기 관련 화면 열기
현재 XLK 진입 13회 청산 0회 최종 평가일 2026-07-02
최근 신호: 2025-04-24 · XLK 선택
252거래일 모멘텀으로 성장/방어 자산 중 상대적으로 강한 후보를 선택했습니다.
결과 해석
듀얼 모멘텀(12개월)은 누적 +92.18%, 최대 낙폭 -26.05%로 요약됩니다.
낙폭 확인
최대 낙폭은 2025-02-19 ~ 2025-04-21 구간을 중심으로 확인하세요. Stage 체류 정보가 없는 전략입니다.
수익 곡선
압축 수익 곡선은 1.001에서 1.922로 이동했습니다.
신호 타임라인
최근 신호는 2025-04-24의 XLK 선택이며, 현재 상태는 XLK입니다.
압축 수익 곡선
2023-07-05 +0.1% 2023-10-10 -1.7% 2024-01-19 +16.2% 2024-04-26 +16.0% 2024-08-05 +14.9% 2024-11-08 +37.7%
SPY · 2023-07-05 ~ 2026-07-02

벤치마크 Buy & Hold

계산 완료
좋게 볼 점
누적 +68.07%, 연평균 수익률(CAGR) +18.93%, 최대 낙폭(MDD) -19.00%, 거래 1회
주의할 점
최악 월 -5.25%, 최악 연도 +7.26%, 최악 낙폭 구간 2025-02-19 ~ 2025-04-08, 회복 기간 80일
다음 확인 행동
수익률만 보지 말고 낙폭, 거래 횟수, 실제 비용과 세금 부담을 함께 검토하세요.

시장 대비 감각을 위한 선택형 벤치마크 ETF 100% 보유 기준선입니다.

같은 조건 재실행 튜닝으로 보내기 관련 화면 열기
현재 Long 진입 1회 청산 0회 최종 평가일 2026-07-02
최근 신호: 2023-07-05 · 첫 거래일 매수 후 보유
동일 기간 100% 보유 기준선입니다.
결과 해석
벤치마크 Buy & Hold은 누적 +68.07%, 최대 낙폭 -19.00%로 요약됩니다.
낙폭 확인
최대 낙폭은 2025-02-19 ~ 2025-04-08 구간을 중심으로 확인하세요. Stage 체류 정보가 없는 전략입니다.
수익 곡선
압축 수익 곡선은 1.000에서 1.681로 이동했습니다.
신호 타임라인
최근 신호는 2023-07-05의 첫 거래일 매수 후 보유이며, 현재 상태는 Long입니다.
압축 수익 곡선
2023-07-05 0.0% 2023-10-10 -1.9% 2024-01-19 +8.9% 2024-04-26 +14.7% 2024-08-05 +16.8% 2024-11-08 +35.0%
추천 연구 도구

4단계 Stage Walk-forward 백테스트

기존 Stage 판정과 walk-forward 재최적화 로직을 유지한 연구용 백테스트 도구입니다.

Walk-forward 백테스트 실행