투자 판단 전 확인
섹터 순환이 빠르게 바뀌는 구간에서는 매매가 늘고 신호가 늦을 수 있습니다. 사람이 전략 규칙과 리스크를 최종 검토한 뒤에만 투자 판단에 활용해야 합니다.
전략 준비도
백테스트, 튜닝, 알림 흐름에 연결된 전략입니다. 결과는 과거 데이터 기반이므로 사람이 최종 검토해야 합니다.
엔진
SectorMomentumRotation
대표 심볼
XLK
벤치마크
SPY
백테스트
연결됨
결과 검증 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.
튜닝
지원
전략별 파라미터 후보를 조정할 수 있습니다.
알림
지원
내 전략 저장 후 신호 후보로 확인할 수 있습니다.
전략 선택 흐름
바로 저장하기보다 성향 적합성, 백테스트, 튜닝 가능성, 운영 후보 저장 순서로 확인합니다.
1. 내 성향과 맞는지 보기
검토
시장 전체보다 강한 업종을 월간 단위로 관찰하고 싶은 투자자 반대로 종목 교체와 세금/비용 관리가 부담스러운 장기 방치형 투자자에 가깝다면 후보에서 낮게 봅니다.
상세 확인
내 전략 후보로 저장
저장 전 기본 심볼, 벤치마크, 알림 여부, 메모를 확인합니다. 저장은 자동 매매가 아니라 주간 점검 후보 생성입니다.
좋게 볼 점
강한 업종을 식별하기 쉬움
주의할 점
회전율이 높아질 수 있음
다음 행동
규칙과 취약 국면을 확인한 뒤 백테스트나 내 전략 저장으로 이어가세요.
이 전략이 작동하는 원리
주요 섹터 ETF의 상대 모멘텀을 비교해 최근 강한 섹터에 같은 비중으로 노출합니다.
기본 규칙
126거래일 상대 모멘텀 상위 3개 섹터 ETF를 월간 기준으로 같은 비중 보유하고, 모두 음수면 현금 관찰로 가정합니다.
누구에게 맞나요?
적합한 투자자
시장 전체보다 강한 업종을 월간 단위로 관찰하고 싶은 투자자
적합하지 않은 투자자
종목 교체와 세금/비용 관리가 부담스러운 장기 방치형 투자자
취약한 시장 환경
섹터 주도주가 짧게 반복해서 바뀌는 횡보장
장점
- 강한 업종을 식별하기 쉬움
- 시장 국면 변화를 관찰 가능
- 규칙 기반 비교가 가능
단점
- 회전율이 높아질 수 있음
- 섹터 ETF 선택에 민감
- 급격한 반전에는 늦을 수 있음
조정 가능한 값
전략 튜닝과 백테스트에서 재사용되는 기준 파라미터입니다.| 파라미터 | 기본값 | 후보값 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 모멘텀 기간 | 126거래일 | 63, 126, 252거래일 | 짧을수록 빠르게 반응하지만 섹터 교체가 늘어날 수 있습니다. |
| 보유 섹터 수 | 3개 | 1개, 3개, 5개 | 적을수록 집중도가 높고, 많을수록 분산도가 높습니다. |
| 백테스트 요약 | 섹터 로테이션 기준선, 동일 종목 Buy & Hold, 200일선, SPY 벤치마크를 함께 비교합니다. |
|---|---|
| 세후 결과 | 세금, 배당 재투자, 계좌 유형에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다. |
| 장기보유와 비교 | 장기보유 대비 낙폭, 회전율, 세금 부담을 함께 비교해야 합니다. |
| 유사 전략 비교 | QQQ 장기보유, SPY 200일 이동평균, 듀얼 모멘텀과 함께 비교해볼 수 있습니다. |