전략 상세 · 기준일 2026-07-04 03:46:18Z

Enhanced Weinstein Stage Analysis

와인스타인 Stage, 이동평균 기울기, 상대강도, 거래량 확인을 결합한 추세 관찰 전략입니다.

현재 신호: Stage 관찰 백테스트 실행하기 내 전략에 추가

전략 준비도

백테스트, 튜닝, 알림 흐름에 연결된 전략입니다. 결과는 과거 데이터 기반이므로 사람이 최종 검토해야 합니다.
엔진
EnhancedWeinsteinStageAnalysis
대표 심볼
QQQ
벤치마크
SPY
백테스트
연결됨
결과 검증 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.
튜닝
지원
전략별 파라미터 후보를 조정할 수 있습니다.
알림
지원
내 전략 저장 후 신호 후보로 확인할 수 있습니다.

전략 선택 흐름

바로 저장하기보다 성향 적합성, 백테스트, 튜닝 가능성, 운영 후보 저장 순서로 확인합니다.
1. 내 성향과 맞는지 보기
검토
추세 전환을 규칙으로 관찰하고, 가격·상대강도·거래량 조건을 함께 확인하고 싶은 투자자 반대로 단순 장기보유를 원하거나, 보조 지표가 많아지는 전략을 꾸준히 따르기 어려운 투자자에 가깝다면 후보에서 낮게 봅니다.
상세 확인
2. 같은 기간 백테스트
검토
수익률보다 최대 낙폭(MDD), 거래 횟수, 계속 따를 수 있는지를 먼저 확인합니다.
백테스트
3. 튜닝은 천천히
검토
파라미터를 바꾸기 전 기본값 대비 결과가 안정적인지 확인합니다.
튜닝
4. 운영 후보 저장
검토
저장 기본값은 비교 중 또는 운영 후보이며, 알림과 실제 판단은 사람이 다시 확인합니다.
내 전략 후보

내 전략 후보로 저장

저장 전 기본 심볼, 벤치마크, 알림 여부, 메모를 확인합니다. 저장은 자동 매매가 아니라 주간 점검 후보 생성입니다.
운영 후보는 실제 주문이 아니라 검토 대상입니다.
먼저 백테스트
좋게 볼 점
Stage 구조를 쉽게 해석 가능
주의할 점
확인 조건이 많아 신호가 드물 수 있음
다음 행동
규칙과 취약 국면을 확인한 뒤 백테스트나 내 전략 저장으로 이어가세요.

이 전략이 작동하는 원리

가격이 장기 이동평균 대비 어디에 있고 이동평균 기울기가 어떤지로 Stage 1~4를 분류한 뒤, 상대강도와 거래량 확인을 함께 봅니다.

기본 규칙

150일 SMA를 기본으로 Stage를 판정하고, 강한 Stage 2 돌파는 다음 거래일 Long, 강한 Stage 4 이탈은 다음 거래일 Cash로 가정합니다.

누구에게 맞나요?

적합한 투자자

추세 전환을 규칙으로 관찰하고, 가격·상대강도·거래량 조건을 함께 확인하고 싶은 투자자

적합하지 않은 투자자

단순 장기보유를 원하거나, 보조 지표가 많아지는 전략을 꾸준히 따르기 어려운 투자자

취약한 시장 환경

장기 이동평균 근처에서 가격이 반복 왕복하거나 상대강도와 거래량 확인이 엇갈리는 시장

장점

  • Stage 구조를 쉽게 해석 가능
  • 상대강도와 거래량 확인 포함
  • Long/Cash 전환 기준을 명확히 검토 가능

단점

  • 확인 조건이 많아 신호가 드물 수 있음
  • 횡보장에서는 늦거나 잦은 오신호 가능
  • 상대강도 벤치마크 선택에 민감

조정 가능한 값

전략 튜닝과 백테스트에서 재사용되는 기준 파라미터입니다.
파라미터 기본값 후보값 참고
이동평균 기간 150일 100일, 150일, 200일 일봉 기준 Weinstein Stage 판정의 중심 이동평균입니다.
MA 유형 SMA SMA, EMA Stage 판정에 사용할 이동평균 종류입니다.
Stage 확인일 3일 1일, 3일, 5일 후보 Stage가 몇 거래일 유지되어야 확정할지 정합니다.
MA 기울기 기준 0.05% 0.03%, 0.05%, 0.10% 이동평균이 상승/하락/횡보인지 나누는 기준입니다.
RS smoothing 14일 10일, 14일, 21일 상대강도 평균선을 계산하는 기간입니다.
RS 기준 105 100, 105, 110 벤치마크 대비 상대강도 우위로 볼 기준입니다.
거래량 배수 2.0배 1.5배, 2.0배, 2.5배 20일 평균 거래량 대비 돌파 확인 강도입니다.
거래량 percentile 60 50, 60, 80 최근 50일 거래량 안에서 어느 정도 높은 거래량으로 볼지 정합니다.

검증과 비교

내 전략에 추가 백테스트 실행하기
백테스트 요약 동일 종목 Buy & Hold, 200일 이동평균 타이밍, 벤치마크 Buy & Hold와 함께 비교합니다.
세후 결과 세금, 배당 재투자, 계좌 유형에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다.
장기보유와 비교 장기보유 대비 낙폭, 회전율, 세금 부담을 함께 비교해야 합니다.
유사 전략 비교 QQQ 장기보유, SPY 200일 이동평균, 듀얼 모멘텀과 함께 비교해볼 수 있습니다.